|
課程名稱 |
財務工程二
Financial Engineering (Ⅱ) |
|
開課學期 |
106-2 |
|
授課對象 |
管理學院 國際企業學研究所 |
|
授課教師 |
李志偉 |
|
課號 |
IB7045 |
|
課程識別碼 |
724 M1990 |
|
班次 |
|
|
學分 |
3.0 |
|
全/半年 |
半年 |
|
必/選修 |
選修 |
|
上課時間 |
星期三2,3,4(9:10~12:10) |
|
上課地點 |
管二204 |
|
備註 |
財務工程組七選四必修。限碩士班以上。
限學士班三年級以上
總人數上限：50人
外系人數限制：10人 |
|
Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1062CreditRsk |
|
課程簡介影片 |
|
|
核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
|
課程大綱
|
|
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
|
|
課程概述 |
This course discusses the concepts and analytical techniques of financial derivatives. These innovative products can be used to solve a wide
range of financial problems.
|
|
課程目標 |
After completing this course you will be able to:
Quantify credit risk in derivative products
Apply various techniques to mitigate credit risk
Calculate credit exposure using Monte Carlo simulation
Assimilate lessons from financial disasters (Barings Fall, Metallgesellschaft). |
|
課程要求 |
Investments |
|
預期每週課後學習時數 |
|
|
Office Hours |
每週三 12:10~14:00 |
|
指定閱讀 |
Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management (Princeton Series in Finance) January 26, 2003 by Darrell Duffie |
|
參考書目 |
Options, Futures, and Other Derivatives by John C. Hull |
|
評量方式
(僅供參考) |
|
No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
|
1. |
Project and report |
15% |
|
2. |
Class participation |
5% |
|
3. |
Final exam |
40% |
|
4. |
Midterm exam |
40% |
|
|
|
週次 |
日期 |
單元主題 |
|
第1週 |
|
Holiday |
|
第2週 |
|
Ch20 Volatility smiles |
|
第3週 |
|
Ch21 Basic numerical procedures |
|
第4週 |
|
Ch22 VaR |
|
第5週 |
|
Ch23 Estimating volatilities |
|
第6週 |
|
Holiday |
|
第7週 |
|
Ch24 Credit Risk |
|
第8週 |
|
Ch24 Credit Risk |
|
第9週 |
|
期中考 |
|
第10週 |
|
Ch25 Credit Derivatives |
|
第11週 |
|
Ch25 Credit Derivatives |
|
第12週 |
|
Ch28 Martingales and measures |
|
第13週 |
|
Ch29 Interest rate derivatives |
|
第14週 |
|
Ch29 Interest rate derivatives |
|
第15週 |
|
Ch31 Model of short rate |
|
第16週 |
|
Ch32 HJM and LMM |
|
第17週 |
|
期末考 |
|
第18週 |
|
Ch33 Swap revisited |